Το ΔΕΕ έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο από το 1952, έτος της ίδρυσής του.

Το Μέγαρο, στην αρχική του μορφή, εγκαινιάστηκε το 1973 στην περιοχή του Kirchberg. Ήταν το πρώτο κτίριο που κατασκευάστηκε ειδικά για το ΔΕΕ. Το συγκρότημα επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990, με την προσθήκη των κτιρίων Erasmus, Thomas More και Θέμις.

Τη δεκαετία του 2000, το αρχικό Μέγαρο ανακαινίστηκε πλήρως και ανεγέρθηκαν τέσσερα νέα κτίρια: ο Δακτύλιος, οι πύργοι Comenius και Montesquieu και η Στοά. Το 2019 εγκαινιάστηκε ένας τρίτος πύργος, ο πύργος Rocca.

Σήμερα, η συνολική επιφάνεια του κτιριακού συγκροτήματος του ΔΕΕ ανέρχεται σε 177 661 m². Ο πύργος Rocca, με ύψος 118 μέτρα, είναι το ψηλότερο κτίριο του Λουξεμβούργου.

Το κτιριακό συγκρότημα στεγάζει τα γραφεία των Μελών, το σύνολο των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου καθώς και 11 αίθουσες ακροατηρίου όπου διεξάγονται οι δημόσιες συνεδριάσεις του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.